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昨日発見した面白そうなEA

■ヘッジトレーディングEA
先週末のフリーズを受けて、KG_RSを一時検証中止にしている。
で、何か代わりに動かすEAは無いかと思い、昨日あちこちを探検し、適当なEAがあったので今日からKG_RSの代わりにデモ口座で稼働させている。


このEAはGBPJPYをベースカレンシーに、EURJPYをヘッジカレンシーにして、CCIの値によって①「GBP⇒BUY、EUR⇒SELL」または②「GBP⇒SELL、EUR⇒BUY」するEAだ。
過去、このブログでもチラリと紹介したことがあるのだが『アービトラージ』という言葉、ご存知の方も多いと思う。
このEAは、相関性の高い2つの銘柄で売りと買いを行い、その差益を得る事を目的にした投資手法、『アービトラージ』を利用したEAと言える。


例えば、上記の2通貨ペアで取引をした場合、双方の通貨ペアは相関性が高いため、一方が上昇すると、多くの場合、もう一方も上昇する事になる。
当然、全く同じ割合で上昇した場合には、利益を期待できないどころか手数料(スプレッド)負けになるのだが、2つの通貨ペアがいつでも全く同じ動きになる事などまずあり得ない。
双方はほぼ同じ動きをするものの、くっついたり離れたり、その差は一定では無いはずだ。
(もし同じ動きをするのであれば、EURGBPはいつでも同じレートになるはず)
そして、そのような動きを繰り返す中で、双方のかい離が、いつもよりも大きくなったり、狭くなったりする事が稀にある。
で、この動きに目を付けたのが『アービトラージ』という投資手法だ。


わっかるかなー。説明が下手で分かンねーだろーなー。
と言う事で、ウィキペディアへのリンクを貼っておく。


・ウィキペディア ⇒ 裁定取引


いかがだっただろう。さすがに分かりやすい説明だったと思う。
例示が現物と先物についてだったと思うが、これをGBPとEURに置き換えて考えて頂きたい。
で、今テストしているのが、この手法のGBPJPYとEURJPYのパターンという事になる。
KG_RSのようなバスケットトレーディングとは少し違うが、これも面白いと思うので、お楽しみいただきたい。
なお、KG_RSの口座でそのまま続けているので、スタートは5月18日、€909.38からとなっている。


・FXcast ヘッジトレーディングのデモ履歴(クリックで詳細へ)



■USDJPYについて
出先から戻ってみたらすごい事になっていた。まさかここまでとは…。
週明けの新たなニュースとしては、「消費者動向」の改善と、ムーディーズの格付け変更、その後、杉本財務次官の発言などなどで『上昇』だそうな。
お陰で含み損がいっぱい。このまま上に走られると損害は大きそうだ。
この後は…、戻すとすれば95.2近辺まででしょうかねぇ…。今は切る気にもなれず、指をくわえて眺めるしか無さそうですね。



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